重點:要求有量化交易經(jīng)驗或券商量化崗位實習(xí)經(jīng)驗
1.?研究A股市場數(shù)量化投資策略與交易策略，如多因子選股體系、量化擇時、事件驅(qū)動策略等；
2.相關(guān)策略的研發(fā)，如統(tǒng)計套利、程序化交易、高頻交易等；
3.?完善量化策略回溯測試平臺，策略評估與實施；
4.?協(xié)助日常交易活動。
任職資格：
1.碩士及以上學(xué)歷，金融數(shù)學(xué)、計量統(tǒng)計、計算機相關(guān)專業(yè)，復(fù)合背景者優(yōu)先；
2.?具備較強的信息搜集能力、數(shù)據(jù)處理與分析能力、邏輯思維能力，能夠獨立開展量化研究工作；
3.?具備扎實的金融工程理論基礎(chǔ)，以及時間序列模型、金融數(shù)學(xué)模型等量化投資知識；
4.?能夠熟練使用C/C++/MATLAB/R等編程；
5.?具有強烈的責(zé)任心和進取心，有團隊合作精神。
崗位職責(zé)：
1、負責(zé)研究股指期貨、國債期貨、期權(quán)等金融衍生品市場及相應(yīng)投資和對沖策略，負責(zé)跟蹤分析股指期貨、國債期貨和期權(quán)衍生品市場，研究相關(guān)歷史、交易規(guī)則等；
2、負責(zé)進行現(xiàn)貨、期貨、期權(quán)等金融衍生產(chǎn)品的基本面和量化研究，進行投資組合和風(fēng)險控制管理研究等；
3、定期和不定期撰寫市場分析報告和定價報告；
4、部門交辦的其他工作。